مقایسه روش های فراابتکاری برای

نویسندگان

چکیده مقاله:

Abstract With the introduction of mean-variance model Markowitz took a giant step in modeling and optimizing portfolio type problems. But his model is based upon some assumptions that rarely they can hold in practice. For this reason, many researchers have taken steps both theoretical and practical to make some improvements to his standard mean-variance model. Up to now different risk criteria models such as semi-variance model, the absolute deviations mean model, and the variance with skewness model are introduced by various researchers. The most famous risk criterion is semi-variance model studied well and took into consideration again in this article as well. Here, authors have taken steps to optimize the semi-variance model taking the number of the portfolio shares and the ratio of portfolio in each share as the model constraints using simulated annealing and Tabu-Search meta-heuristic approaches for optimization purposes. The efficient frontier line of main constraint is drawn and the capability of these algorithms in drawing these lines using two-sampling t- test is investigated. The model uses the historical data from DAX, Hang Seng, and S;P100 from years 2007 through2009 as its input for calculation purposes as well as model analysis.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارایه روش فراابتکاری تبرید شبیه‌سازی‌شده برای بالانس خط مونتاژ دوطرفه

خط مونتاژ دوطرفه نوعی از خط مونتاژ است که در آن‌ها فعالیت¬ها قابلیت پردازش در هر دو طرف خط را به صورت موازی دارند. این نوع از خط مونتاژ اغلب در تولید محصولات بزرگ مانند کامیون و اتوبوس به‌کاربرده‌می‌شود. تعداد زیادی روش های حل دقیق، روش‌های ابتکاری و فراابتکاری برای حل مسأله بالانس خط مونتاژ یک‌طرفه ارایه‌شده‌اند. با این حال، مسأله بالانس خط مونتاژ دوطرفه کمتر مورد توجه قرارگرفته‌است. در این پژ...

متن کامل

مقایسه و تحلیلی بر استفاده از الگوریتم های فراابتکاری برای حل مسائل زمانبندی تولید کارگاهی

One of the most important problems in research and applied fields of production management is a suitable scheduling for different operations. So, there are many approaches for job workshop or job non-workshop scheduling problems. Since job workshop scheduling problems (JSP) belong to NP-Hard class, some metaheuristics methods such as Tabu Search, Simulated Annealing, Genetic Algorithm and Parti...

متن کامل

توسعه روش های فراابتکاری برای حل مسئله زمانبندی نیروی انسانی در محیط جریان کارگاهی

در این تحقیق مسئله یکپارچه زمانبندی کارها و نیروی انسانی در محیط جریان کارگاهی مورد بررسی قرار گرفته است که در آن تعدادی نیروی انسانی با مهارت‌های مختلف وجود دارند که قابلیت انجام کارهای متفاوت با سرعت‌های مختلف را دارند. هدف مسئله تعیین زمانبندی کارها در مراحل مختلف و تخصیص نیروی انسانی به این مراحل است به‌گونه‌ای که بیشنه زمان تکمیل کارها (Cmax) کمینه شود. برای این منظور یک مدل ریاضی خطی عدد ...

متن کامل

یک روش فراابتکاری ترکیبی برای مسئله مکان‌یابی-مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار با پنجره‌های زمانی سخت

مسئله مکان‌یابی- مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار1 (CLRP)، یکی از حوزه‌های جدید تحقیقاتی در مدیریت پخش است. این موضوع، دو مسئله مشکل مکان‌یابی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه را با یکدیگر ترکیب می‌کند. هدف از CLRP گشودن مجموعه‌ای از دپو‌ها، تخصیص مشتری‌ها به دپو‌های احداث‌شده و سپس طراحی تورهای وسیله نقلیه برای کمینه‌کردن هزینه کل است. محدودیت پنجره‌های زمانی کاربردهای زیادی در دنیای واقعی دارد، ب...

متن کامل

ارائۀ دو روش فراابتکاری برای حل مسئله مکان‌یابی هاب مرکز ظرفیت‌دار

مسئلۀ مکان‌یابی هاب یکی از موضوعات جدید در حوزۀ مسائل مکان‌یابی است. این دسته از مسائل، کاربردهای فراوانی در سیستم‌های حمل‌ونقل دارند. در این پژوهش، مسئلۀ مکان‌یابی تخصیص هاب مرکز با درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت، بررسی می‌شود. هدف از مدل ارائه‌شده، یافتن مکان هاب‌ها و مشخص‌کردن نحوۀ تخصیص گره‌های غیرهاب به هاب است به‌گونه‌ای که بیشینه زمان سفر بین جفت گره‌های مبدأ-مقصد، کمینه شود. از آنجایی که مسئل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 2

صفحات  141- 153

تاریخ انتشار 2013-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023